Prof. Dr. Sebastian Geissel

(2024) Finance Research Letters [JourQual B; ABDC A; SJR Q1]: Evolution of stock market efficiency in Europe: Evidence from measuring periods of inefficiency (gemeinsam mit J. Bock)
(2021) Annals of Operation Research [JourQual B; ABDC A; SJR Q1]: Portfolio optimization with optimal expected utility risk measures (gemeinsam mit H. Graf, J. Herbinger und F. Seifried)
(2019) Review of Derivatives Research [JourQual A; ABDC B; SJR Q3]: Implied risk aversion: an alternative rating system for retail structured products (gemeinsam mit H. Fink, J. Sass und F. Seifried)
(2017) Statistics & Risk Modeling [ABDC C; SJR Q3]: Optimal expected utility risk measures (gemeinsam mit J. Sass und F. Seifried)

(2020) Bachelor-Orientierungstage der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik, Workshop zu Treasury und Gesamtbanksteuerung
(2019) Gründer- und Unternehmerforum des sdw Alumni e.V. der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, Workshop zu Finanzmanagement in Startups
(2018) Bachelor-Orientierungstage der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik, Workshop zu Treasury und Gesamtbanksteuerung
(2018) Bachelier Society World Congress 2018 am Trinity College Dublin, Vortrag „Optimal Expected Utility Risk Measures and Implied Risk Aversion”
(2017) Konferenz Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management an der TU München, Vortrag „Implied Risk Aversion: An Alternative Rating System for Retail Structured Products”
(2014) German Probability and Statistics Days an der Universität Ulm, Vortrag „Construction and convergence of continuous-time dynamic risk measures”